Векторная авторегрессия

См. также в других словарях:

• Векторная авторегрессия — (VAR, Vector AutoRegression) модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных… …   Википедия

• Gretl — GNU Regression, Econometrics and Time series Library …   Википедия

• Модель исправления ошибок — Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально …   Википедия

• Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное… …   Википедия

• VAR — Var, VAR  аббреватуры: Value Added Reseller  компания, которая модифицирует/расширяет возможности уже существующего продукта, а затем перепродает его как новый продукт; Value At Risk  стоимостная мера риска; Vector… …   Википедия

• Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель  модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… …   Википедия

• Система одновременных уравнений — Система одновременных уравнений  совокупность эконометрических уравнений (часто линейных), определяющих взаимозависимость экономических переменных. Важным отличительным признаком системы «одновременных» уравнений от прочих систем уравнений… …   Википедия

• Тест Грэнджера на причинность — (англ. Granger causality test)  процедура проверки причинно следственной связи («причинность по Грэнджеру») между временными рядами. Идея теста заключается в том, что значения (изменения) временного ряда , являющегося причиной изменений …   Википедия

• Кристофер Симс — Американский экономист Кристофер Симс (Christopher Sims) родился 21 октября 1942 года в Вашингтоне (США). В 1963 году получил степень бакалавра в Гарвардском колледже, в 1964 году ‑ степень магистра в Университете Калифорнии в Беркли. В 1968 году …   Энциклопедия ньюсмейкеров